Próximas convocatorias

Al terminar la formación, el alumno será capaz de:

• Seleccionar con criterio los factores de riesgo a tener en cuenta en un modelo de riesgo de mercado
• Calcular diversas medidas de riesgo: VaR, TailVaR, component VaR, incremental VaR, marginal VaR, efecto diversificación
• Aplicar cualquiera de las metodologías de uso estándar para el cálculo de riesgos: simulación histórica, simulación Monte Carlo y método de varianzas-covarianzas
• Utilizar técnicas de reducción de factores de riesgo tales como la aproximación por betas y duraciones
• Implementar pruebas  que permitan validar el modelo (backtesting)
• Generar escenarios de estrés (stress-testing)

La metodología de trabajo es eminentemente práctica. Las exposiciones teóricas se complementarán con la realización de ejercicios, ejemplos, análisis de casos prácticos y la maqueta de una aplicación de riesgo de mercado, todos ellos implementados en Excel, con el doble objetivo de permitir a los asistentes la puesta en marcha de los conceptos aprendidos a lo largo del taller y facilitar su participación y el compartir de sus experiencias con los ponentes y el resto de los asistentes.

Lugar de celebración: Afi Escuela de Finanzas Aplicadas (c/ Españoleto, 19 - 28010 Madrid)

Duración: 24 horas

Fecha inicio: 14/11/2011   |   Fecha fin: 22/11/2011

Importe*: El importe de la inscripción es de 2.095 €. Para clientes de servicios de asesoramiento y consultoría de Afi Analistas Financieros Internacionales o de Afi Escuela de Finanzas Aplicadas el importe de la inscripción es de 1.895 €. El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del curso.
* Importe exento de IVA por formacion.