Próximas convocatorias
Taller Implicaciones para la valoración de derivados de las múltiples curvas IRS aparecidas en la crisis de crédito-liquidez
Matrícula abierta
La crisis subprime ha provocado una segmentación en el mercado de tipos de interés que hace que la teoría clásica de valoración de derivados ya no funcione.
Aprovecharemos los tres años de historia de la crisis para evidenciar los cambios acontecidos. Además, mostraremos algunos ejemplos donde falla la teoría clásica de no arbitraje.
Explicaremos la solución adoptada hasta el momento por el mercado para dar cuenta de los cambios, es decir, el marco de varias curvas de estimación y una curva de descuentos. En particular se tratarán los puntos de obtención de datos en el nuevo marco y uso de los mismos, repasando la valoración de productos plain vanilla.
DIRIGIDO A
- Profesionales a los que interesen las técnicas de valoración de derivados financieros, y que están habituados a tratar con derivados plain vanilla (swaps, fras, caps, swaptions)
La metodología de trabajo es eminentemente práctica. Las exposiciones teóricas se complementarán con la realización de ejercicios, ejemplos y análisis de casos prácticos, con el doble objetivo de permitir a los asistentes la puesta en marcha de los conceptos aprendidos a lo largo del taller y facilitar su participación y el compartir de sus experiencias con los ponentes y el resto de los asistentes
Dirección académica
María R. Nogueiras - Inversiones y Riesgos, Banesto
Lugar de celebración: Afi Escuela de Finanzas Aplicadas (c/ Españoleto, 19 - 28010 Madrid)
Duración: 3 horas
Fecha inicio: 06/10/2011 | Fecha fin: 06/10/2011
Importe*: El importe de la inscripción es de 400 €. Para clientes de servicios de asesoramiento y consultoría de Afi Analistas Financieros Internacionales y de Afi Escuela de Finanzas Aplicadas el importe de la inscripción es de 350 €. El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del curso.
* Importe exento de IVA por formacion.
C/ Españoleto, 19
28010 - Madrid - España
