Próximas convocatorias

Tras la crisis de 1987 hubo una revolución en el mercado de volatilidad, la aparición del Skew. Supuso un fuerte cambio en la percepción de los operadores ya que en las nuevas condiciones de mercado, no tendría sentido imputar mismos niveles de volatilidad a diferentes strikes en un vencimiento determinado. A su vez, empezaron a surgir nuevos modelos de valoración de derivados para poder recoger este efecto y de este modo ajustar las coberturas a la nueva situación del mercado.

Este curso explica la aparición del fenómeno de Skew, además mediante los instrumentos financieros disponibles en el mercado, aprenderemos a construir superficies de volatilidad considerando los problemas habituales a los que se enfrenta un gestor con posición en volatilidad.

A la finalización del programa el alumno será capaz de:

• Conocer y entender el porqué del Skew en el mercado
• Aprender a construir superficies de volatilidad
• Instrumentos de mercado para la definición del Skew
• Obtener intuición sobre los riesgos en vanillas/exóticas generados por el Skew
  
  

La metodología de trabajo es eminentemente práctica. Las exposiciones teóricas se complementarán con la realización de ejercicios, ejemplos y análisis de casos prácticos, con el doble objetivo de permitir a los asistentes la puesta en marcha de los conceptos aprendidos a lo largo del programa y facilitar su participación y el compartir de sus experiencias con los ponentes y el resto de los asistentes.

Lugar de celebración: Afi Escuela de Finanzas Aplicadas (c/ Españoleto, 19 - 28010 Madrid)

Duración: 3 horas

Fecha inicio: 17/11/2011   |   Fecha fin: 17/11/2011

Importe*: El importe de la inscripción es de 400 €. Para clientes de servicios de asesoramiento y consultoría de Afi Analistas Financieros Internacionales y Afi Escuela de Finanzas Aplicadas el importe de la inscripción es de 350 €. El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del curso.
* Importe exento de IVA por formacion.