Próximas convocatorias

PROGRAMA

Derivados de equity

• Futuros sobre renta variable

Formación de precios

Arbitraje directo e inverso

• Opciones sobre renta variable

Posiciones básicas: análisis de rentabilidad-riesgo

Valor intrínseco y valor temporal

Cobertura con opciones: la importancia de la volatilidad

Estrategias de actuación con opciones: direccionales y mixtas

Paridad put-call: relaciones de arbitraje sintéticos

Valoración de opciones: el modelo binomial, el modelo de black-scholes y sus extensiones: divisas Garman-Kolhagen, futuros: Black-76

Cobertura de cartera con opciones: cobertura estática o a vencimiento, cobertura dinámica o delta hedging

•  Introducción a las opciones exóticas

Asiáticas

Bermudas

Americanas 

Derivados de renta fija

• Opciones sobre renta fija

Posiciones básicas: cap, floor, swaption

Valoración de opciones: Black-76

• Taller de estructuración

Introducción a la estructuración: naturaleza y finalidad, target del estructurador, contexto y tendencias, tipología. ¿Por qué usar soluciones estructuradas?, ¿dónde está el truco?-Ejemplos: valoración, restricciones

Taller renta variable. Depósitos estructurados. Riesgo de garantía en fondos garantizados (back to back, CPPI)

Taller renta fija

Taller crédito

Taller FX

Convertibles

Dirección académica

Marcos de Castro - Responsable Área Cuantitativa (Banesto)

Ángel Moreno - Socio Analistas Financieros Internacionales (Afi)