Próximas convocatorias

PROGRAMA

Descripción, valoración y uso financiero de derivados de tipos de interés

Gestión de liquidez

• Financiación de las Entidades de Crédito

Minorista

Mayorista

Instituciones

• Instrumentos para la Gestión de la Liquidez:

Depósito

Bono/Letras

Repos/Simultaneas

Call Money Swap

IRS

FRA

Futuros 3m y futuros sobre Bonos

Swaps divisa

• Curvas de Tipos de Interés:

Euribor: Fijación Euribor (Panel ECB), Curvas Forward

Eonia: Fijación Eonia día (Mercado)

Euribor vs Eonia

Prima de liquidez: Evolución durante la crisis

• Gestión del Coeficiente de Caja

Gestión del largo Plazo

• Futuros sobre bonos
• Swap de tipos de interés y divisa

Instrumentos estándar: IRS / Call money swap

OTC: Amortizing swaps / Constant maturity swaps (CMS) / Swaps in arrears / Asset swaps / Basis swap / Currency swaps / Swaps de titulización hipotecaria

Opciones y coberturas: CAPS-FLOORS-collars / Estandar / Amostizing

Swaption’s: Estandar / Amortizing / Bermuda

Opciones sobre bonos

Valoración y ajustes de convexidad

Riesgos asociados a los instrumentos

Taller de gestión de carteras de renta fija y divisas a largo plazo

Dirección académica

Marcos de Castro - Responsable Área Cuantitativa (Banesto)

Ángel Moreno - Socio Analistas Financieros Internacionales (Afi)